Đề cương môn học Quản trị ngân hàng thương mại

Nội dung text: Đề cương môn học Quản trị ngân hàng thương mại

1. ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT Môn học QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Mã môn: CBA33041
2. THÔNG TIN VỀ CÁC GIẢNG VIÊN CÓ THỂ THAM GIA GIẢNG DẠY MÔN HỌC 1. ThS . Cao Thị Thu – Giảng viên cơ hữu - Chức danh, học hàm, học vị : Thạc sỹ - Thuộc bộ môn: Quản Trị Kinh Doanh - Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Quản trị kinh doanh – Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng - Điện thoại: 0912.499667 Email: thuct@hpu.edu.vn - Các hướng nghiên cứu chính: Thị trường chứng khoán, Tiền tệ - Ngân hàng, Nghiệp vụ ngân hàng thương mại
3. THÔNG TIN VỀ MÔN HỌC 1. Thông tin chung - Số đơn vị học trình/ tín chỉ: 4/3 - Các môn học tiên quyết: Tiền tệ ngân hàng. - Các môn học kế tiếp: - Thời gian phân bổ đối với các hoạt động: + Nghe giảng lý thuyết: 41% + Làm bài tập trên lớp: 26% + Thảo luận: 33% + Tự học: 100% (không tính vào giờ lên lớp) 2. Mục tiêu của môn học: - Kiến thức: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các hoạt động điển hình của NHTM và các nội dung quản trị ngân hàng thương mại. - Kỹ năng: Cung cấp cho sinh viên những phương pháp để đánh giá hoạt động kinh doanh của một ngân hàng, đo lường hiệu quả hoạt động và rủi ro của ngân hàng, và các phương pháp quản trị toàn diện một ngân hàng thương mại. - Thái độ: Cung cấp cho sinh viên kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng phân tích, dự báo và lập kế hoạch, kỹ năng thuyết trình và kỹ năng ra quyết định với tư cách một nhà quản trị ngân hàng. 3. Tóm tắt nội dung môn học: Học phần Quản trị ngân hàng có nhiệm vụ chủ yếu là trang bị cho sinh viên chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng các kiến thức cơ bản và toàn diện về quản trị hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại trong nền kinh tế thị trường. Học phần này đề cập đến các nội dung: quản trị tài sản có (quản trị dự trữ, quản trị danh mục cho vay, danh mục đầu tư); quản trị tài sản nợ (các nguồn vốn tiền gửi và phi tiền gửi) và vốn chủ sở hữu của NHTM. Bên cạnh đó người học còn được trang bị các kỹ thuật quản trị rủi ro (nhận biết, đo lường và phòng ngừa rủi ro) trong hoạt động kinh doanh ngân hàng như rủi ro tín dụng, rủi ro lãi suất, rủi ro hối đoái và rủi ro thanh khoản. 4. Học liệu: - Học liệu bắt buộc: 1. GS. TS. Lê Văn Tư, Quản trị ngân hàng thương mại, NXB tài chính, 2005. 2. PGS.TS.Nguyễn Thị Mùi, Giáo trình Quản trị ngân hàng thương mại, NXB tài chính, 2008. 3. PGS.TS. Nguyễn Văn Tiến, Quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng, NXB Thống kê, 2005. 4. Quản trị Ngân hàng thương mại ( Peter S. Rose, NXB Tài chính) - Học liệu tham khảo: 1. Tín dụng và thẩm định tín dụng ngân hàng, TS. Nguyễn Minh Kiều, NXB tài chính, 2006 2. Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, PGS.TS Nguyễn Đăng Dân, NXB thống kê, 2007. 3. Bản quy tắc thực hành thống nhất thư tín dụng chứng từ số 600 của ICC, UCP600 ngày 25/10/2006. 4. Pháp lệnh ngoại hối năm 2006.
4. 5. Nội dung và hình thức dạy học: Hình thức dạy - học Nội dung TH, Tự Tổng (Ghi cụ thể theo từng chương, mục, Lý Bài Thảo Kiểm TN, học, (tiết) tiểu mục) thuyết tập luận tra điền dã tự NC Chủ đề 1: Tổng quan về NHTM và 1 2 (3) 3 các báo cáo tài chính của NHTM - Khái niệm, các hoạt động cơ bản của NHTM và chức năng của NHTM trong 0,5 1 1,5 nền kinh tế - Kết cấu, nội dung, ý nghĩa của các 0,5 1 1,5 báo cáo tài chính của NHTM Chủ đề 2: Phân tích đánh giá hoạt 1 1 1 (3) 3 động ngân hàng - Hệ thống đánh giá ngân hàng 0,5 0,5 CAMEL - Các chỉ tiêu đánh giá toàn diện ngân 0,5 1 1,5 hàng Bài thuyết trình 1: Các nhóm sinh viên tự download và phân tích báo cáo tài 1 1 chính của một NHTM Chủ đề 3: Quản trị chi phí tiền gửi 1 1 1 (3) 3 của NHTM - Khái niệm, thành phần và tính chất 0,5 0,5 các loại vốn tiền gửi - ý nghĩa của việc quản trị chi phí tiền 0,5 0,5 gửi - Các phương pháp tính toán chi phí 1 1 2 tiền gửi Chủ đề 4: Quản trị quy mô và kết 2 1 1 (4) 4 cấu tiền gửi của NHTM - ý nghĩa của việc mở rộng quy mô 0,5 0,5 tiền gửi - Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng 0,5 0,5 mở rộng quy mô tiền gửi - Các biện pháp mở rộng quy mô tiền 1 1 2 gửi của NHTM Bài thuyết trình 2: Các nhóm sinh viên tìm hiểu và trình bầy các biện pháp mở 1 1 rộng quy mô tiền gửi của các NHTM Việt Nam trong thời gian qua Chủ đề 5: Quản trị vốn tiền vay và 2 1 1 (4) 4 vốn chủ sở hữu của NHTM - Mục tiêu và nội dung quản trị vốn 0,5 0,5 tiền vay - Khái niệm, thành phần và ý nghĩa của 0,5 0,5 vốn chủ sở hữu 1 1 2 - Các biện pháp tăng vốn chủ sở hữu
5. Hình thức dạy - học Nội dung TH, Tự Tổng (Ghi cụ thể theo từng chương, mục, Lý Bài Thảo Kiểm TN, học, (tiết) tiểu mục) thuyết tập luận tra điền dã tự NC Bài thuyết trình 3: Các nhóm sinh viên tìm hiểu và trình bầy cách thức tăng 1 1 vốn chủ sở hữu của các NHTM CP và tiến trình cổ phần hoá NHTM NN Chủ đề 6: Quản trị dự trữ và 2 1 1 (4) 4 thanh khoản - Bản chất của công tác quản trị dự trữ 0,5 0,5 và thanh khoản của NHTM - Các phương pháp dự tính nhu cầu 0,5 0,5 thanh khoản trong tương lai - Các chiến lược quản trị thanh khoản 1 1 2 của NHTM - Bài học kinh nghiệm từ các vụ rủi ro 1 1 thanh khoản của các NHTM Chủ đề 7: Quản trị danh mục đầu tư 2,0 1 (3) 3 tài chính - Mục tiêu của hoạt động quản trị đầu 0,5 0,5 tư chứng khoán - Các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa 0,5 0,5 chọn chứng khoán đầu tư - Xây dựng danh mục đầu tư tối ưu 0,5 0,5 - Chiến lược đầu tư chứng khoán thụ 0,5 0,5 động - Chiến lược đầu tư chứng khoán năng 1 1 động Chủ đề 8: Quản trị danh mục 2 2 2 (6) 6 cho vay - Mục tiêu và phương pháp quản trị 0,5 0,5 danh mục - Các phương pháp định giá các khoản 0,5 1 0,5 cho vay - Các phương pháp đo lường rủi ro 0,5 1 2 danh mục cho vay - Các biện pháp phòng ngừa rủi ro 0,5 1 1 danh mục cho vay Bài thuyết trình 4: Nghiên cứu các case study và trình bầy kết quả phân 1 1 tích Chủ đề 9: Quản trị rủi ro lãi suất 3 2 1 (6) 6 - Khái niệm, nguyên nhân của rủi ro lãi 1 1 suất - Đo lường rủi ro lãi suất 1 1 2 - Biện pháp phòng ngừa rủi ro lãi suất 1 1 1 3 Chủ đề 10: Quản trị rủi ro hối đoái 1,5 1 0,5 (3) 3 - Khái niệm, nguyên nhân của rủi ro 0,5 0,5 hối đoái - Đo lường rủi ro hối đoái 0,5 1 1,5 - Biện pháp phòng ngừa rủi ro hối đoái 0,5 0,5 1
6. Hình thức dạy - học Nội dung TH, Tự Tổng (Ghi cụ thể theo từng chương, mục, Lý Bài Thảo Kiểm TN, học, (tiết) tiểu mục) thuyết tập luận tra điền dã tự NC Chủ đề 11: Quản trị kết quả tài 1 0 5 (6) 6 chính của NHTM - Nội dung quản trị kết quả tài chính 1 1 2 - Bài tập simulation 2 2 - Bài tập scenario 2 2 Tổng 18,5 12 24,5 45 6. Lịch trình tổ chức dạy – học cụ thể: Nội dung yêu cầu sinh viên phải chuẩn bị Nội Chi tiết và hình thức Ghi Tuần trước dung tổ chức dạy học chú (Sinh viên tự học) Chủ đề 1: Tổng quan về NHTM và các báo cáo tài chính của NHTM Chủ đề Lý thuyết: 0,5 tiết - Khái niệm, các hoạt động cơ bản của NHTM I 1 Bài tập: 1 tiết và chức năng của NHTM trong nền kinh tế Lý thuyết: 0,5 tiết - Kết cấu, nội dung, ý nghĩa của các báo cáo tài Bài tập: 1 tiết chính của NHTM Chủ đề 2: Phân tích đánh giá hoạt động ngân hàng Lý thuyết : 0,5 tiết - Hệ thống đánh giá ngân hàng CAMEL Chủ đề Lý thuyết : 0,5 tiết II 2 Bài tập : 1 tiết - Các chỉ tiêu đánh giá toàn diện ngân hàng Thực hành : 1 tiết Bài thuyết trình 1: Các nhóm sinh viên tự download và phân tích báo cáo tài chính của một NHTM Chủ đề 3: Quản trị chi phí tiền gửi của NHTM Lý thuyết: 0,5 tiết - Khái niệm, thành phần và tính chất các loại Chủ đề III vốn tiền gửi 3 Lý thuyết : 0,5 tiết - ý nghĩa của việc quản trị chi phí tiền gửi Bài tập : 1 tiết Thực hành : 1 tiết - Các phương pháp tính toán chi phí tiền gửi Chủ đề 4: Quản trị quy mô và kết cấu tiền gửi của NHTM Lý thuyết : 0,5 tiết - ý nghĩa của việc mở rộng quy mô tiền gửi Chủ đề IV - Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng mở rộng 4 Lý thuyết : 0,5 tiết quy mô tiền gửi Lý thuyết: 1 tiết - Các biện pháp mở rộng quy mô tiền gửi của Bài tập: 1 tiết NHTM Thực hành : 1 tiết Bài thuyết trình 2: Các nhóm sinh viên tìm hiểu Chủ đề và trình bầy các biện pháp mở rộng quy mô tiền 4 (tiếp) gửi của các NHTM Việt Nam trong thời gian qua Chủ đề 5: Quản trị vốn tiền vay và vốn chủ V sở hữu của NHTM Chủ đề Lý thuyết: 0,5 tiết - Mục tiêu và nội dung quản trị vốn tiền vay 5 - Khái niệm, thành phần và ý nghĩa của vốn chủ Lý thuyết: 0,5 tiết sở hữu Lý thuyết: 1 tiết - Các biện pháp tăng vốn chủ sở hữu
7. Nội dung yêu cầu sinh viên phải chuẩn bị Nội Chi tiết và hình thức Ghi Tuần trước dung tổ chức dạy học chú (Sinh viên tự học) Bài tập : 1 tiết - Các biện pháp tăng vốn chủ sở hữu (tiếp) Bài thuyết trình 3: Các nhóm sinh viên tìm hiểu Chủ đề và trình bầy cách thức tăng vốn chủ sở hữu của 5 (tiếp) Thực hành: 1 tiết các NHTM CP và tiến trình cổ phần hoá NHTM NN VI Chủ đề 6: Quản trị dự trữ và thanh khoản Lý thuyết : 0,5 tiết - Bản chất của công tác quản trị dự trữ và thanh Chủ đề khoản của NHTM 6 Lý thuyết : 0,5 tiết - Các phương pháp dự tính nhu cầu thanh khoản trong tương lai Lý thuyết: 1 tiết - Các chiến lược quản trị thanh khoản của Chủ đề Bài tập: 1 tiết NHTM VII 6 (tiếp) Thực hành: 1 tiết - Bài học kinh nghiệm từ các vụ rủi ro thanh khoản của các NHTM Chủ đề 7: Quản trị danh mục đầu tư tài chính Lý thuyết: 0,5 tiết - Mục tiêu của hoạt động quản trị đầu tư chứng khoán Chủ đề VIII Lý thuyết: 0,5 tiết - Các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn 7 chứng khoán đầu tư Lý thuyết: 0,5 tiết - Xây dựng danh mục đầu tư tối ưu Lý thuyết: 0,5 tiết - Chiến lược đầu tư chứng khoán thụ động Thực hành: 1 tiết - Chiến lược đầu tư chứng khoán năng động Chủ đề 8: Quản trị danh mục cho vay Lý thuyết: 0,5 tiết - Mục tiêu và phương pháp quản trị danh mục Chủ đề Lý thuyết: 0,5 tiết IX 8 Bài tập: 1 tiết - Các phương pháp định giá các khoản cho vay Lý thuyết: 0,5 tiết - Các phương pháp đo lường rủi ro danh mục Bài tập: 0,5 tiết cho vay Bài tập: 0,5 tiết - Các phương pháp đo lường rủi ro danh mục cho vay X Lý thuyết: 0,5 tiết - Các biện pháp phòng ngừa rủi ro danh mục Thực hành: 1 tiết cho vay Thực hành: 1 tiết Bài thuyết trình 4: Nghiên cứu các case study và trình bầy kết quả phân tích Chủ đề 9: Quản trị rủi ro lãi suất Lý thuyết: 1 tiết - Khái niệm, nguyên nhân của rủi ro lãi suất XI Lý thuyết: 1 tiết Chủ đề Bài tập: 1 tiết - Đo lường rủi ro lãi suất 9 Lý thuyết: 1 tiết XII Bài tập: 1 tiết - Biện pháp phòng ngừa rủi ro lãi suất Thực hành: 1 tiết Chủ đề 10: Quản trị rủi ro hối đoái Lý thuyết: 0,5 tiết - Khái niệm, nguyên nhân của rủi ro hối đoái Lý thuyết: 0,5 tiết XIII Chủ đề Bài tập: 1 tiết - Đo lường rủi ro hối đoái 10 Lý thuyết: 0,5 tiết Thực hành: 0,5 tiết - Biện pháp phòng ngừa rủi ro hối đoái XIV Chủ đề Chủ đề 11: Quản trị kết quả tài chính của
8. Nội dung yêu cầu sinh viên phải chuẩn bị Nội Chi tiết và hình thức Ghi Tuần trước dung tổ chức dạy học chú (Sinh viên tự học) 11 NHTM Lý thuyết: 1 tiết Thực hành: 1 tiết - Nội dung quản trị kết quả tài chính Thực hành: 1 tiết - Bài tập simulation Chủ đề Thực hành: 1 tiết - Bài tập simulation XV 11 Thực hành: 2 tiết - Bài tập scenario 7. Tiêu chí đánh giá nhiệm vụ giảng viên giao cho sinh viên: - Hoàn thành đủ số lượng, khối lượng công việc theo tiến độ - Đảm bảo chất lượng công việc theo quy định của giảng viên 8. Hình thức kiểm tra, đánh giá môn học: Thi trắc nghiệm trên máy vi tính 9. Các loại điểm kiểm tra và trọng số của từng loại điểm: - Thang điểm: Sử dụng thang điểm 10 - Kiểm tra trong năm học: 30% - Thi hết môn: 70% 10. Yêu cầu của giảng viên đối với môn học: - Yêu cầu về điều kiện để tổ chức giảng dạy môn học (giảng đường, phòng máy, ): + Giảng đường đảm bảo 2 sinh viên/ 1 bàn, có đủ ánh sáng, phấn, bảng + Thiết bị hỗ trợ giảng dạy: 01 bộ máy tính, máy chiếu, âm thanh - Yêu cầu đối với sinh viên (sự tham gia học tập trên lớp, quy định về thời hạn, chất lượng các bài tập về nhà, ): + Dự lớp: ≥70% tổng số tiết mới được đánh giá điểm quá trình + Sinh viên dự lớp phải tham gia đóng góp ý kiến xây dựng bài + Hoàn thành đủ số lượng bài tập theo tiến độ + Máy tính bỏ túi + Đọc tài liệu, thu thập thông tin liên quan đến bài học Hải Phòng, tháng 6 năm 2011 Chủ nhiệm Khoa Người viết đề cương chi tiết ThS. Hòa Thị Thanh Hương ThS. Cao Thị Thu