›

Giáo trình Tài chính công - Chương 2: Công cụ thực nghiệm

pdf 54 trang huongle 140
Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo trình Tài chính công - Chương 2: Công cụ thực nghiệm", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • pdfgiao_trinh_tai_chinh_cong_chuong_2_cong_cu_thuc_nghiem.pdf

Nội dung text: Giáo trình Tài chính công - Chương 2: Công cụ thực nghiệm

  1. CÔNG CỤ THỰC NGHI ỆM TÀI CHÍNH CÔNG Sử Đình Thành - Khoa Tài chính Nhà nước
  2. Dẫnnhn nhập „ Công cụ thựcnghiệncủatài chính công là sử dụng các số liệuvàphương pppháp thống kê đolường ảnh hưởng chính sách đếnthị trường và hành vi cá nhân . Sử Đình Thành - Khoa Tài chính Nhà nước
  3. Dẫnnhn nhập „ Vấn đề then chốttrong nghiên cứu tài chính công thựcnghiệmlàtáchnggyuyên nhân từ mối tương quan và loạibỏ các nhận định sai lệch. „ Tương quan là hai biến số kinh tế thay đổi cùng với nhau. „ Nguyên nhân nghĩalàmột trong các biếnsố gây ra thay đổibiếnsố còn lại. Sử Đình Thành - Khoa Tài chính Nhà nước
  4. PHÂN BIỆT GIỮA SỰ TƯƠNG QUAN VÀ NGUYÊN NHÂN „Thựcthế rấtnhầmlẫngiữasự phân biệt nguyên nhân và mối tương quan. Sử Đình Thành - Khoa Tài chính Nhà nước
  5. Nhầmlm lẫn „ Mốitương quan giữahaithamsố AvàB, có3khả năng giảithíchmốitương quan: „ A=>B. „ B => A. „ Mộtvàiyếutố khác => cả hai . Sử Đình Thành - Khoa Tài chính Nhà nước
  6. Nhầmlm lẫnnvàsail và sai lệch „ Nghiên cứu tình huống: „ Một vùng nông thôn ở Nga xảy ra bệnh dịch. Chính phủ gởibácsĩđến để giúp đỡ. „ Nông dân quan sát thấy nhiều bác sĩ => có nhiềudịch bệnh. „ Họ kếtluậnlànguyên nhân gây ra bệnh dịch là do bác sĩ . Sử Đình Thành - Khoa Tài chính Nhà nước
  7. Nhầmlm lẫnnsail sai lệch „ Một tình huống khác: „ Năm 1988, ĐH Harvard phỏng vấn những sinh viên nhậphọcvàpháthiệnranhững người tham gia khóa học SAT chỉ đạt điểm 63 thấphơn nhiềunhững người không tham gia khóa học . „ ĐH Harvard kếtluận khóa học SAT là không hữu ích . Sử Đình Thành - Khoa Tài chính Nhà nước
  8. Nhầmlm lẫnnsail sai lệch „ Trở lạivídụ ở vùng nông thôn ở Nga, có thể xảy ra các khả năng: „ Bác sĩ gây ra dịch bệnh do chữatrị không hiệuquả. „ Dịch bệnh càng cao dẫn đến càng nhiều bác sĩ . „ Các người nông dân nghĩ rằng khả năng thứ nhất là đúng . Sử Đình Thành - Khoa Tài chính Nhà nước
  9. Nhầmlm lẫnnsail sai lệch „ Trong ví dụ khóa học SAT Harvard, khả năng có thể: „ Khóa học SAT chấtlượng kém . „ Những người tham gia khóa học tìtrình độ kém. „ . „ Harvard cho rằng khả năng thứ nhất xảy ra . Sử Đình Thành - Khoa Tài chính Nhà nước
  10. PHÉP THỬ NGẪU NHIÊN (RANDOMIZED TRIALS) „ Để khắc phhụccác bias, trong nghiêncứucác phéhép thử phảithựchiệnhếtsứcngẫu nhiên. „ Đây là nguyêntắcvàng để đo lường quan hệ nhân quả (causality) là phép thử ngẫunhiên (randomized trial) „ Phép thửđượctiếnhànhbằng việcchọnramột nhóm nghiên cứu và phân định ngẫu nhiên thành hai nhóm: (i) nhóm xử lý “treatment” group – can thiệp và nhóm kiểm soát “control”control group – không can thiệp. Sử Đình Thành - Khoa Tài chính Nhà nước
  11. PHÉP THỬ NGẪU NHIÊN (RANDOMIZED TRIALS) „ Với phhương pháháp phâhân định ngẫunhiên=>sự phân định can thiệp không đượcquyếtbởibấtkỳ các chủ thể khác (khách quan). Sử Đình Thành - Khoa Tài chính Nhà nước
  12. PHÉP THỬ NGẪU NHIÊN (RANDOMIZED TRIALS) „ Trong ví dụ SAT, nhóm xử lý là những thành viên/cá nhân tham gia khóa họcSAT và nhóm kiểmsoátlànhững cá nhân không tham gia khóa học . „ Trong ví dụ dịch bệnh ở Nga: nhóm xử lý là cộng đồng xảy ra dịch bệnh và nhóm kiểm soát là cộng đồng không phân công bác sĩ đến. Sử Đình Thành - Khoa Tài chính Nhà nước
  13. Vấn đề sai lệch (The Problem of Bias) „ Nghĩa là nhóm xử lý và nhóm kiểmsoát không giống nhau. „ => Không xác định ngẫu nhiên => dẫn đến thiên vi/thành kiến => không khách quan. Sử Đình Thành - Khoa Tài chính Nhà nước
  14. Vấn đề sai lệch (The Problem of Bias) „ Sai lệch phản ảnh bấtkỳ sự khác biệtgiữa nhóm xử lý và nhóm kiểmsoátlàquanhệ vớinhómxử lý, nhưng thực ra không do bởi nhóm xử lý. „ Trong ví dụ SAT, ảnh hưởng củakhóahọcSATbị thiên vị/thành kiến bởithựctế:aithamgiakhóa học SAT thì làm bài không đạtkếtquả cao. „ Trong ví dụ vùng nông thôn ở Nga, sự phỏng đón bị thành kiếnbởisự kiện: chính phủ phân công bác sĩđến làm cho cộng đồng bị dịch bệnh. Sử Đình Thành - Khoa Tài chính Nhà nước
  15. Vấn đề sai lệch (The Problem of Bias) „ Lựachọnngẫu nhiên như vậy cho phép loại trừ các sai lệch . „ Đólàlýdogiảithíchtại sao phép thử ngẫu nhiên là chuẩn mực vàng cho sự ước lượng ảnh hưởng nguyên nhân và kếtquả . Sử Đình Thành - Khoa Tài chính Nhà nước
  16. Phép thử ngẫu nhiên trong bối cảnh chương trình hỗ trợ TANF „ Khi chính phủ cắtgiảmtrợ cấp, các nhà kinh tế tiên đoán sẽ gia tăng cngcung lao động, nhưng quy mô ảnh hưởng không rõ ràng . „ Có thể thiếtkế phép thử ngẫu nhiên để nhận biết độ co dãn lao động liên quan đến lợi ích của TANF. Sử Đình Thành - Khoa Tài chính Nhà nước
  17. Food consumption (QF) 20,000 15,000 10,000 6,000 5,000 3,000 0 5001,000 1,400 2,000 Leisure (hours) Hình 1 Thay đổihíháhhi chính sách chỉ làm ảnhhh hưởng đến thu nh ập Sử Đình Thành - Khoa Tài chính Nhà nước
  18. Phép thử ngẫu nhiên trong bối cảnh chương trình hỗ trợ TANF „ Có thể chia nhóm bàmẹđơnlẻ thành hai nhóm: ((y,Say, 2000): „ Nhóm kiểmsoáttiếptụcnhậntrợ cấp $5,000. „ Nhóm xử lý là nhóm có lợiíchcắtgiảmlợi íhích đến $3,000. „ Có thểđolường nỗ lựclàmviệccủacácbà mẹ theo thờigian. Sử Đình Thành - Khoa Tài chính Nhà nước
  19. Những hạn chế của phương pháp phép thử ngẫu nhiên „ Tuy nhiên, phép thử ngẫnnhiêncũng tồntại mộtsố vấn đề: „ Tốn kém chi phí. „ Mất thời gian. „ Suy luậntừ nhóm nghiên cứu không khái quát toàn thểđốitượng nghiên cứu. „ . Sử Đình Thành - Khoa Tài chính Nhà nước
  20. Những hạn chế của phương pháp phép thử ngẫu nhiên „ Vì lý do này mà mộtsố nhà kinh tế sử dụng cách tiếp cận khác để đánh giá mối quan hệ nhân quả trong nghiên cứuthực nghiệm. Sử Đình Thành - Khoa Tài chính Nhà nước
  21. PHƯƠNG PHÁP THU THẬP DỮ LIỆU QUAN SÁT „ Phương pháp thu thậpdữ liệu quan sát từ các hoạt động thựctiễn. „ Chẳng hạn, dữ liệutừ khóa họcSATbao gồm dự liệu những sinh viên tham gia khó học SAT, cùng vớisốđiểmSAT. Sử Đình Thành - Khoa Tài chính Nhà nước
  22. PHƯƠNG PHÁP THU THẬP DỮ LIỆU QUAN SÁT „ Có 4 cách tiếpcậnthuthậpdự liệu quan sát: „ Phân tích chuỗi thời gian. „ Phân tích hồi quy đabiến (Cross-sectional regression analysis). „ Vấn đề có tính chấtthực nghiệm (Quasi- experiments). „ Mô hình cấu trúc (Structural modeling). Sử Đình Thành - Khoa Tài chính Nhà nước
  23. Phân tích chu ỗithi thờiigian gian „ Phân tích chuỗithờigian:dẫnchứng tài liệumối tương quan giữa các tham số lợi ích theo thờigian. „ Ví dụ,cóthể thu thậpdữ liệutheothờigianvề đảm bảothunhập và so sánh cung lao động bà mẹ đơnlẻ theo thờigian. „ Hình 1 minh chứng khuynh hướng này . Sử Đình Thành - Khoa Tài chính Nhà nước
  24. Hình 1
  25. Phân tích chu ỗithi thờiigian gian „ Hình 1 cho thấy lợiíchthực giảm đáng kể theo thời gg,ian, trong khi giờ lao động trung bình gia tăng đáng kể. „ Hình vẽ cho thấy cắt giảm lợi ích TANF làm gia tăng cung lao động. Sử Đình Thành - Khoa Tài chính Nhà nước
  26. Phân tích chu ỗithi thờiigian gian „ Tuy nhiên, có vấn đề: „ Hai khoảng thời gian (1968-1976 và 1978- 1983) cho thấy ảnh hưởng nghịch (-) đến cung lao động hoặc không ảnh hưởng (zero). „ Khó khănnẩysihinh đó là khi có khuyn h hướng di chuyểnchậm(lợi ích giảm), thì khó khăn trong việcsuyluận ảnh hưởng nhân quảđến các biếnsố khác. Sử Đình Thành - Khoa Tài chính Nhà nước
  27. Phân tích chu ỗithi thờiigian gian „ Có quá nhiều giiải thích chonhững thay đổi, chẳng hạnnhư: „ Chấpnhậnlớnhơnlựclượng phụ nữ làm việc. „ Lựachọnchămsóctrẻ em tốthơn. „ Thay đổi chỉ tiêu xã hội về làm việc . „ Có các chương trình hỗ trợ khác tác động vào. „ Tăng trưởng kinh tế. Sử Đình Thành - Khoa Tài chính Nhà nước
  28. Phân tích chu ỗithi thờiigian gian „ Vì thế,trong nhiềutrường phương pháp tiếp cậnchuỗithời gian tỏ ra hạnchế trong sự phân tích mối quan hệ tương quan. Sử Đình Thành - Khoa Tài chính Nhà nước
  29. Phân tích h ồi quy đabia biến „ Phântíhích hồi quy đa biến (Cross-sectilional regression analysis) là phương pháp thống kê dùng để đánh giá mối quan hệ giữa hai biến số trong khi giữ nguyên các yếutố khác. „ Đa biến/“Cross -sectional” nghĩa là so sánh nhiều cá nhân cùng một lúc trong cùng thờigian. „ Hồi quy hai biến (Bivariate regression) là một phương pháp định lượng mức độ của hai chuỗibiến số . „ Ví dụ, hình 2 cho thấycắtgiảmlợi ích TANF và cung lao động. Sử Đình Thành - Khoa Tài chính Nhà nước
  30. Cung lao Độ dốc đi xuống cho thấy mối động tương quan âm giữa lợi ích và cung lao động . 1,000 Độ dốc của đường thẳng này là - 0.2,,g nghĩa là giảm trừ $1 trong chương trình TANF dẫn đến +0.2 giờ lam việc . Làm việc 90 giờ khi nhận được $4, 550 lợiíi íc h . Cá nhân làm việc khi nhậnntr trợ cấp 90 $5,000 0 4,550 5,000 Lợi ích TANF Hình 2 Hồihibii quy hai biến
  31. Phân tích h ồi quy đaabi biến „ Phân tích hồi quy (Regression analysis): phân tích mốitương quan bằng việcxác định đường thẳng mà nó phù hợpvớidữ liệu . „ Nó miêu tả mốitương quan giữabiến độc lập(trong trường hợpnày:cung lao động), và biến phụ thuộc ((gtrong trường hợp này là lợi ích TANF). Sử Đình Thành - Khoa Tài chính Nhà nước
  32. Phân tích h ồi quy đaabi biến „ Hình bên phác họanhững giờ làm việc/năm đốivớitấtcả bàmẹ đơnlẻ trong dữ liệu CPS (Current Population Survey) trong khuôn khổ phân tích của TANF. „ Hình 3 cho thấykếtquả hồi quy . Sử Đình Thành - Khoa Tài chính Nhà nước
  33. Cung lao There is clearly a negative This line formalizes the động Finallyreltilations, those hibthip b withetween zero h ours benefits wor kdked relationship.Slope of Notethe regression that the line line is -110, 1,800 have averageand hours benefits. of work of doesYetwhich another not fitin thethisgroupabout points case with 1500. meansperfectly. very low that doubling benefit TANFhas avera reducesge hours work ofby work 110 hours. 1, 500 Another group with even lower benefitsof about has 1000. average hours of work 1,200 of about 890.One group with very high benefit Another grouplevels with has lower average benefit hours of work 900 levels has average hoursof about of work550. of about 310. 600 300 0 $0 $1 $500 $5,000 $10,000 Lợi ích to to to to $99 $999 $9,999 $25,000 Hình 3 Dữ liệu CPS
  34. Phân tích h ồi quy đaabi biến „ Đường thẳng có độ dốc -110. „ Chúng ta có thể biến đổi điềunày thành độ co dãn như sau: „ Trung bình làm việc 748 giờ/năm. „ Gia tăng 100% trong chương trình TANF dẫn đến giảm15% giờ làm việc ( 110/748). „ Như vậy, độ co dãn giờ làm việctương ứng vớilợi ích là -0.15 – không co dãn. Sử Đình Thành - Khoa Tài chính Nhà nước
  35. Hồi quy đabia biến „ Đường thẳng này tương ứng với phương trình hồi quy: HOURSiii= α + β TANF + ε „ Trong đó: có biến quan sát là các bà mẹ “i”. Trong phương trình hồiquy,α là hằng số, β là hệ số tương qq,uan, và ε là sai số. „ ε phản ảnh sự chênh lệch đốivớimỗibiếnquan sát giữa giá trị thực tế và giá trị dự đoán trên đường hồi quy . Sử Đình Thành - Khoa Tài chính Nhà nước
  36. Phân tích h ồi quy đabia biến „ Tuy nhiên, cách giảithíchkếtquả hồiquy cũng có nhiềuvấn đề cầnxemxét: „ Có thể giảithích:lợi ích TANF càng cao càng làm giảm thấp cung lao động . „ Cách giải thích khác: vì đánh thuế, các bà mẹ đơn lẻ “hà“nhànrỗi” nhận được lợi íhích càng cao. Những bà mẹ làm việc thì nhậnlợiích thấphơn. Sử Đình Thành - Khoa Tài chính Nhà nước
  37. Phân tích h ồi quy đabia biến „ Mộttrong điểmmạnh của phântíchhồiquy là đưa vào tham số kiểmsoát.Nghĩalàbiến phụ thuộccóthểảnh hưởng đếnbiến độc lập (thêm vào lợi ích của TANF). „ Chẳng hạn, chúng ta có thểđưavàobiến kiểmsoátđốivớisở thích nhàn rỗi. Sử Đình Thành - Khoa Tài chính Nhà nước
  38. Phân tích h ồi quy đabia biến „ Đưa vào các biếnkiểm soát cho phép chúng ta giảm đượcnhững khác biệt có tính hệ thống giữa các nhóm khác nhau. Sử Đình Thành - Khoa Tài chính Nhà nước
  39. Phân tích h ồi quy đaabi biến „ Thêm vào các biến làm thay đổihồi quy: HOURSii= α + βTANF + δCONTROL ii+ ε „ Trong đó biến kiểm soát quan tâm đến giới tính, giáo dụctuổi tác và tình trạng gia đình. Sử Đình Thành - Khoa Tài chính Nhà nước
  40. Phân tích h ồi quy đabia biến „ Việc đưavàocácbiếnkiểm soát không hợp lý sẽ không giải qqyuyếttriệt để vấn đề nghiên cứuvàdẫn đếnnhững thành kiến trong nghiên cứu. Sử Đình Thành - Khoa Tài chính Nhà nước
  41. Nghiên cứu có tính thực nghiệm (Quasi-Experiments) „ Trong nhiềutrường hợp các nhà kinh tế không thể sử dụng các tiếp cậnthử nghiệmngẫu nhiên, chuỗithờigianvàhồi quy đabiến. „ Nghiên cứu có tính thực nghiệm: là thay đổi môi trường kinh tế tạoranhững nhóm kiểmsoát và nhóm xử lý phụcvụ cho việcnghiên cứutác động/ảnh hưởng trong môi trường thay đổi đó. „ Điều này cho phép các nhà nghiên cứu đưa ra các lựa chọn ngẫu nhiên từ các nhóm bên ngoài . Sử Đình Thành - Khoa Tài chính Nhà nước
  42. Nghiên cứu có tính thực nghiệm (Quasi-Experiments) „ Giả sử, địaphương A cắtgiảm lợi ích TANF vào khoảng 20% vào năm 1997, và chúng ta thu thập thông tin mẫucác bàmẹ ở vùng Atừ 1996 - 1998. „ Cùng thờigianđó ở vùng L chính quyền địa phương không thay đổi chính sách. Sử Đình Thành - Khoa Tài chính Nhà nước
  43. Nghiên cứu có tính thực nghiệm (Quasi-Experiments) „ Về nguyêên tắc, sự thay đổi chính sáhách củacác vùng đượcthựchiệnmột cách ngẫu nhiên. „ Các bà mẹ ở vùng A đượcchọn là nhómxử lý (cắt giảmlợi ích) „ Các bà mẹ vùng L đượcchọn là nhóm kiểmsoát . „ Bằng việc tính toán thay đổimức cung lao động giữa các nhóm và kiểm tra sự khác biệt giữa nhóm xử lý và nhóm kiểm soát, chúng ta có thểước lượng ảnh hưởng từ chính sách cắt giảm lợi ích tác động đến cung lao động mà không có những định kiến. Sử Đình Thành - Khoa Tài chính Nhà nước
  44. Nghiên cứu có tính thực nghiệm (Quasi-Experiments) „ Hãy hình dung,chúng ta đơn giiảnchỉ nghihiên cứu riêng các bà mẹởvùng A. „ Khi đónhất định phảithựchiệnthực nghiệm: nhóm bàmẹ trong năm 1996 – nhóm kiểmsoát và nhóm bà mẹ trong năm 1998 là nhóm xử lý. „ Thực tế, cách tiếp cận này nẩy sinh xung đột vớiphương pháp chuỗithờigian. „ Chẳng hạn, kinh tế quốcgia tăng trưởng nhhhanh trong khoảng thời gian này. Sử Đình Thành - Khoa Tài chính Nhà nước
  45. Nghiên cứu có tính thực nghiệm (Quasi-Experiments) „ Do phải quan tâm đếncácnhântố kinh tế khác, nên nghiên cứuthựcnghiệmnênđưa thêm vào bướcsosánhnhómxử lý–nhóm người bị tác động bởi chính sách với nhóm kiểm soát – nhóm người không bị tác động bởi chính sáhách . „ Nhóm bàmẹởvùng L không bị cắt giảm TANF, nhưng tác động bởilợiíchtừ tăng trưởng kinh tế . Sử Đình Thành - Khoa Tài chính Nhà nước
  46. Nghiên cứu có tính thực nghiệm (Quasi-Experiments) „ Bằng việc kiểmtrasố giiờ làmviệctrong vùng A, chúng ta có : „ HOURSAR,1998-HOURSAR,1996 „ Kết quả này vừa chứa đựng /tác động ảnh hưởng xử lý vừa ảnh hưởng tăng trưởng kinh tế . „ Ngượclại, bằng việckiểmtranhững giờ làm việc ở vùng L, chúng ta có : „ HOURSLA,1998-HOURSLA,1996 „ Điềunàychỉ chứa đựng ảnh hưởng tăng trưởng kinhSử tĐếình. Thành - Khoa Tài chính Nhà nước
  47. Nghiên cứu có tính thực nghiệm (Quasi-Experiments) „ Bằng việctrừđinhững giờ làm việc ở Ltừ những giờ làm việc ở vùng A, chúng ta kiểmsoátđược định kiến đượcgâyrabởi tăng trưởng kinh tế. „ Xem bảng 1 Sử Đình Thành - Khoa Tài chính Nhà nước
  48. Bảng 1 Sử dụng các biến có tính thực nghiệm ở vùng A 1996 1998 Chênh lệch Đảmbm bảolo lợiíchi ích $5, 000 $4, 000 -$1, 000 Số giờ làm 1,000 1,200 200 việc/năm
  49. Nghiên cứu có tính thực nghiệm (Quasi-Experiments) „ Kếtquảđolường: khi lợiíchgiảmxuống 20%, giờ lao động tăng 20%; độ co dãn cung lao động so vớilợiích-1. „ Giả sử: nếu như ở vùng khác có kết quả - 0.67 . Sử Đình Thành - Khoa Tài chính Nhà nước
  50. Nghiên cứu có tính thực nghiệm (Quasi-Experiments) „ Trường hợpnày có thể xảy ra định kiến: trong giai đoạnnày tăng trưởng kinh tế cao. „ Vì thế nhóm bà mẹởvùng A gia tăng lao động mặc dù đưa vào cắt giảm chương trình trợ cấplợi ích „ Chúng ta có thể kiểmtracácbàmẹởvùng L, bảng 2. Sử Đình Thành - Khoa Tài chính Nhà nước
  51. Bảng 2 Sử dụng thay đổi thực nghiệm Vùng A 1996 1998 Chênh lệch Lợi ích đảm bảo $5,000 $4 ,000 -$1 ,000 Số giờ làm việc/năm 1,000 1,200 200 Vùng B 1996 1998 Chênh lệch Lợi ích đảm bảo $5,000 $5,000 $0 Số giờ làm việc/năm 1,050 1,100 50
  52. Nghiên cứu có tính thực nghiệm (Quasi-Experiments) „ Ước lượng chênh lệch: HOURS − HOURS − HOURS − HOURS ( AK,,1998 AK 1996) ( LA ,, 1998 LA 1996 ) Sử Đình Thành - Khoa Tài chính Nhà nước
  53. Một số vấn đề khó khăn của phương pháp nghiên cứu cótíhthó tính thực nghiệm „ Sự khác bi ệt về tăng trưởng kinh tế „ Sự khác biệt sở thích các bà mẹ giữa các vùng „ Sử Đình Thành - Khoa Tài chính Nhà nước
  54. Mô hình hóa c ấuutrúc trúc „ Ướclượng cấu trúc (Structural estimation):làphương pppháp ướclượng các tham số cơ bảncủahàmsố thỏadụng . Sử Đình Thành - Khoa Tài chính Nhà nước