Giáo trình Thống kê ứng dụng trong quản lí và kĩ thuật - Chương 1: Thống kê mô tả và xác suất

Nội dung text: Giáo trình Thống kê ứng dụng trong quản lí và kĩ thuật - Chương 1: Thống kê mô tả và xác suất

1. TRƯỜNGTHỐNG KÊ ĐẠI ỨNG HỌC DỤNG BÁCH TRONG KHOAQUẢN LÝ TP. & KỸ HCM THUẬT THỐNG KÊTHỐNG ỨNG DỤNG KÊ ỨNG TRONG DỤNG QUẢN TRONG LÝ & KỸ THUẬT ChươngKhoa 1: Thống KTXD kê - Bộ mô mơn tả & KTTNNxác suất (ôn) Chương 1QUẢN: Thống LÝ kê & mô KỸ tả THUẬT & xác suất (ôn) NỘI DUNG MƠN HỌC Chương 1. Thống kê mơ tả (ơn). Chương 1bis. Xác suất & phân phối thống kê (ơn). Chương 2. Khoảng tin cậy. Chương 3. Lý thuyết kiểm định thống kê. Chương 4. Kiểm định Cronbach’s Alpha. Chương 5. Phân tích phương sai (ANOVA). Chương 6. Hồi quy tuyến tính & giả tuyến tính. Giảng viên: PGS. TS. NGUYỄN THỐNG Chương 7. Xử lý số liệu thực nghiệm. E-mail: nthong56@yahoo.fr or nguyenthong@hcmut.edu.vn Chương 8. Giới thiệu phần mềm SPSS. Web: 1 2 PGS. TS. Nguyễn Thống Tél. (08) 38 691 592- 098 99 66 719 PGS. TS. Nguyễn Thống THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ & KỸ THUẬT THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ & KỸ THUẬT Chương 1: Thống kê mô tả & xác suất (ôn) Chương 1: Thống kê mô tả & xác suất (ôn) TÀI LIỆU THAM KHẢO MỤC ĐÍCH MƠN HỌC 1- Phân tích dữ liệu và áp dụng vào dự báo. Tác giả : Dr. Nguyễn Thống. NXB Thanh Niên Giới thiệu các ứng dụng 2- Kinh tế lượng ứng dụng. của thống kê trong quản lý Tác giả : Dr. Nguyễn Thống. NXB ĐHQG TP. HCM & kỹ thuật - Phần mềm SPSS. Cơng cụ tin học cũng như Kiểm tra cuối môn học - Tự luận. các cơ sở lý thuyết - Cho xem tài liệu. 3 4 PGS. TS. Nguyễn Thống PGS. TS. Nguyễn Thống THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ & KỸ THUẬT THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ & KỸ THUẬT Chương 1: Thống kê mô tả & xác suất (ôn) Chương 1: Thống kê mô tả & xác suất (ôn) PHÂN PHỐI 1 BIẾN Ví dụ: Tính giá trị trung bình của tập hợp quan sát Giá trị trung bình: sau: n x x1 x 2 x N i i i X N 1 3 14 n x n x n x 2 2 11 X 1 1 2 2 n N p x p x p x n 1 1 2 2 n N 3 3 12 n  i 4 3 7 i1 4 11 4 với ni chỉ số lần xuất hiện giá trị xi. Đáp số: ni 11, x i n i x i 121, X 11 ni    i 1 i 1 i 1 p i n : tần suất xuất hiện xi. n Nn i : tổng số quan sát5 6 PGS. TS. Nguyễn Thốngi  PGS. TS. Nguyễn Thống i1 i 1
2. THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ & KỸ THUẬT THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ & KỸ THUẬT Chương 1: Thống kê mô tả & xác suất (ôn) Chương 1: Thống kê mô tả & xác suất (ôn) Ví dụ: Dự án cĩ 2 dự án với kết quả dự kiến: Bài tập: i ni xi Dự án Lợi nhuận (tỷ) Xác suất (p) 1 1 10 90 0.3 2 2 11 1 3 3 8 30 0.7 2 60 0.5 4 3 12 20 0.5 5 1 9 Tính lợi nhuận trung bình xác suất của 2 dự án trên. Đáp số: Dự án 1: 48tỷ; Dự án 2 : 40tỷ 7 8 PGS. TS. Nguyễn Thống PGS. TS. Nguyễn Thống THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ & KỸ THUẬT THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ & KỸ THUẬT Chương 1: Thống kê mô tả & xác suất (ôn) Chương 1: Thống kê mô tả & xác suất (ôn) Phương sai (V) và độ lệch chuẩn (σ) Ý nghĩa của V, σ: Đánh giá sự phân tán chung N 2 N quanh giá trị trung bình của biến nghiên cứu. xX 2  i xXi i1  V  V i1 N1 N1 j 2 0 X 22 2 X nii x X nxX1 1 nx 2 2 X nxX j j V,  lớn sự phân tán càng cao (càng V i1 N 1N 1 nhiều rũi ro) & ngược lại. 22 2 VpxX 1 1 px 2 2 X pxX j j n với i pi N1 9 10 PGS. TS. Nguyễn Thống PGS. TS. Nguyễn Thống THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ & KỸ THUẬT THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ & KỸ THUẬT Chương 1: Thống kê mô tả & xác suất (ôn) Chương 1: Thống kê mô tả & xác suất (ôn) Chú ý: HỆ SỐ BiẾN ĐỘNG CV x X 2  i  i 1,N Gọi là tính  kinh nghiệm.  CV N X 2 x X CV càng lớn giá trị biến  i  i 1,N nghiên cứu càng phân tán xa N 1 Gọi là tính  khơng « lệch », bias (trong Excel): giá trị trung bình của biến . nghiên cứu (rũi ro cao!) 11 12 PGS. TS. Nguyễn Thống PGS. TS. Nguyễn Thống . 2
3. THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ & KỸ THUẬT THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ & KỸ THUẬT Chương 1: Thống kê mô tả & xác suất (ôn) Chương 1: Thống kê mô tả & xác suất (ôn) TÍNH PHƯƠNG SAI & ĐỘ LỆCH CHUẨN VỚI EXCEL CÁC PHÉP BIẾN ĐỔI Các functions: SỐ LIỆU THƯỜNG SỬ DỤNG Phương sai : Var(địa chỉ chuỗi) Độ lệch chuẩn : Stdev(địa chỉ chuỗi) 13 14 PGS. TS. Nguyễn Thống PGS. TS. Nguyễn Thống THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ & KỸ THUẬT THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ & KỸ THUẬT Chương 1: Thống kê mô tả & xác suất (ôn) Chương 1: Thống kê mô tả & xác suất (ôn) BIẾN TRUNG TÂM HĨA VÀ CHUẨN HĨA Normalized Standardized Gọi X là một biến thống kê. Một biến được xem là xi x min t trung tâm hĩa và chuẩn hĩa ký hiệu ti suy từ xi i x x được định nghĩa: max min xi X ti  Tính chất: ti [ 0 1] Tính chất: ti : khơng đơn vị t số KHƠNG đơn vị i t 0;  1  i ti 15 16 PGS. TS. Nguyễn Thống i PGS. TS. Nguyễn Thống THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ & KỸ THUẬT THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ & KỸ THUẬT Chương 1: Thống kê mô tả & xác suất (ôn) Chương 1: Thống kê mô tả & xác suất (ôn) Adjusted Normalized Ví dụ : Tính giá trị phương sai (V) và từ đĩ suy ra giá trị độ lệch chuẩn của tập số liệu xi nĩi trên: xi xmin t 2* 1 i n x i x x i i max min 1 3 14 2 2 11 Tính chất: t [ -1 1] i 3 3 12 ti : khơng đơn vị 4 3 7 17 18 PGS. TS. Nguyễn Thống PGS. TS. Nguyễn Thống V=7.80 =2.79 3
4. THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ & KỸ THUẬT THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ & KỸ THUẬT Chương 1: Thống kê mô tả & xác suất (ôn) Chương 1: Thống kê mô tả & xác suất (ôn) Bài tập: Giống như ví dụ trước với các số liệu Bài tập: Giống như bài tập trên với các số liệu sau: sau: i i n x ni xi i i 1 4 14 1 1 14 2 2 11 2 2 11 3 3 12 3 3 12 4 1 10 4 2 9 V=3.6 =1.90 19 20 PGS. TS. Nguyễn Thống PGS. TS. Nguyễn Thống THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ & KỸ THUẬT THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ & KỸ THUẬT Chương 1: Thống kê mô tả & xác suất (ôn) Chương 1: Thống kê mô tả & xác suất (ôn) Bài tập: Cĩ 2 dự án với kết quả kinh doanh dự kiến như sau: TÍNH Dự án Lợi nhuận (tỷ) Xác suất p X1 48 t1 1,74 [1] 90 0.3 1 756 30 0.7 [2] 60 0.5 X2 40 t 2 2,0 20 0.5  2 400 Tính V1, V2 và độ lệch chuẩn σ tương ứng của 2 dự án. Với kết quả giá trị trung bình và phương Chọn ti max chọn dự án 2 sai Anh (Chị) cĩ nhận xét gì về 2 dự án nêu trên? (V =756 & V =400). Chọn [1] or [2]? 1 2 21 22 PGS. TS. Nguyễn Thống PGS. TS. Nguyễn Thống THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ & KỸ THUẬT THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ & KỸ THUẬT Chương 1: Thống kê mô tả & xác suất (ôn) Chương 1: Thống kê mô tả & xác suất (ôn) PHÂN PHỐI 2 BIẾN Hệ số tương quan r (hệ số Pearson): HIỆP PHƯƠNG SAI CỦA 2 BIẾN THỐNG KÊ x X y Y Cov(x, y)  i i r i 1,N  1 1 • Gọi xi, yi (i=1,N với N là số quan sát) là 2 2 2 xy x X . y Y  i  i biến thống kê được khảo sát. Hiệp i 1,N i 1,N phương sai Cov(x,y) của 2 biến x,y được E(XY) E(X).E(Y) định nghĩa: r  X,Y N E(X2 ) E2 (X). E(Y2 ) E2 (Y)  xii X y Y Cov(x, y) i1 E(.) kỳ vọng tốn N Thơng số thống kê chỉ “độ mạnh” của • Ghi chú : Cov = Covariance mối tương quan tuyến tính của 2 biến 23 24 PGS. TS. Nguyễn Thống PGS.số TS. ngẫu Nguyễn Thốngnhiên . 4
5. THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ & KỸ THUẬT THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ & KỸ THUẬT Chương 1: Thống kê mô tả & xác suất (ôn) Chương 1: Thống kê mô tả & xác suất (ôn) Ý nghĩa của Cov, r và nhận xét: Chú ý: Trong cơng thức tính r, độ lệch chuẩn tính theo cơng thức: * r : không có đơn vị. x X 2 * (r +1) quan hệ đồng biến càng  i Gọi là tính  kinh nghiệm. i 1,N "chặc chẻ"  N * (r -1) quan hệ nghịch biến càng Trong trường hợp tính (trong Excel): "chặc chẻ" x X 2 * (r 0) ít (khơng) quan hệ  i  i 1,N gọi là  khơng « lệch », bias. N 1 X  Y r 1 25 26 PGS. TS. Nguyễn Thống PGS. TS. Nguyễn Thống THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ & KỸ THUẬT THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ & KỸ THUẬT Chương 1: Thống kê mô tả & xác suất (ôn) Chương 1: Thống kê mô tả & xác suất (ôn) GIẢI THÍCH GIÁ TRỊ Cov(X,Y) BẰNG ĐỒ THỊ Y Y Giá trị r Ý NGHĨA r yi r -1 r 1 x X i Y X r 0 X 27 28 PGS. TS. Nguyễn Thống PGS. TS. Nguyễn Thống THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ & KỸ THUẬT THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ & KỸ THUẬT Chương 1: Thống kê mô tả & xác suất (ôn) Chương 1: Thống kê mô tả & xác suất (ôn) TÍNH HIỆP PHƯƠNG SAI VỚI TÍNH r SAI VỚI EXCEL EXCEL Functions: Correl(X,Y) Functions: Covar(X,Y) Hiệp phương sai : Covar(địa chỉ chuỗi X, địa chỉ chuỗi Y) 29 30 PGS. TS. Nguyễn Thống PGS. TS. Nguyễn Thống 5
6. THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ & KỸ THUẬT THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ & KỸ THUẬT Chương 1: Thống kê mô tả & xác suất (ôn) Chương 1: Thống kê mô tả & xác suất (ôn) NHẬN XÉT Nếu x & y là các biến chuẩn và trung tâm hố x y 1 1 x y 2 2 r x.y x . & y . . . 31 32 PGS. TS. Nguyễn Thống x N yN PGS. TS. Nguyễn Thống THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ & KỸ THUẬT THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ & KỸ THUẬT Chương 1: Thống kê mô tả & xác suất (ôn) Chương 1: Thống kê mô tả & xác suất (ôn) BÀI TẬP 1. Quan sát chi phí quảng cáo và doanh thu của 5 năm gần nhất cho Cơng ty Xây dựng Z như sau (giả thiết biến theo phân phối chuẩn): i Q.CAO X D.THU Y 1 10 105 2 12 120 3 9 100 4 14 130 5 10 100 33 34 PGS. TS. Nguyễn Thống PGS. TS. Nguyễn Thống Tính Cov(x,y), r. Kết luận ? THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ & KỸ THUẬT THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ & KỸ THUẬT Chương 1: Thống kê mô tả & xác suất (ôn) Chương 1: Thống kê mô tả & xác suất (ôn)  1.79;  12 X 11, Y 111 x y Cov =21, r=0.978 (Chú ý:  tính theo cơng thức kinh nghiệm, ./N) Bài tập tương tự: i Q.CAO D.THU 1 5 55 2 8 60 3 7 60 4 4 40 5 11 80 35 36 PGS. TS. Nguyễn Thống PGS. TS. Nguyễn Thống 6
7. THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ & KỸ THUẬT THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ & KỸ THUẬT Chương 1: Thống kê mô tả & xác suất (ôn) Chương 1: Thống kê mô tả & xác suất (ôn) XEM TIẾP CHƯƠNG 1bis 37 38 PGS. TS. Nguyễn Thống PGS. TS. Nguyễn Thống 7